估计一类非线性扩散过程参数的新方法

数学季刊 ›› 2002, Vol. 16 ›› Issue (2): 94-100.

估计一类非线性扩散过程参数的新方法

中国人民大学统计系中国人民大学统计系北京100872

收稿日期:2002-04-10 出版日期:2002-06-30 发布日期:2024-05-09
作者简介:DU Ben-feng（1963－）,male,native of Zhengzhou,Henan,a doctor candidate of statisticsRenmin University of China,engages in risk management．

A New Method to Estimate Nonlinear Diffusions Based on Discretely Observed Data

中国人民大学统计系中国人民大学统计系北京100872

Received:2002-04-10 Online:2002-06-30 Published:2024-05-09
About author:DU Ben-feng（1963－）,male,native of Zhengzhou,Henan,a doctor candidate of statisticsRenmin University of China,engages in risk management．

摘要/Abstract

摘要： 本文基于一类非线性扩散过程的离散可观测数据 ,建立一种新的参数估计方法。即用GARCH类模型逼近估计相应扩散过程中的参数 ,并给出估计性质。

关键词: , 扩散过程, GARCH, PML, 极限理论, ,

Abstract: 本文基于一类非线性扩散过程的离散可观测数据 ,建立一种新的参数估计方法。即用GARCH类模型逼近估计相应扩散过程中的参数 ,并给出估计性质。

Key words: , 扩散过程, GARCH, PML, 极限理论, ,

中图分类号:

O212

杜本峰, 郭兴义, 杨俊龙 . 估计一类非线性扩散过程参数的新方法[J]. 数学季刊, 2002, 16(2): 94-100.

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