马尔可夫交换Lévy过程模型下的期权定价及其对冲

马尔可夫交换Lévy过程模型下的期权定价及其对冲

宋瑞丽, 王波

Option Pricing and Hedging under a Markov Switching Lévy Process Model

SONG Rui-li, WANG Bo

数学季刊 . 2017, (1): 66 -78 . DOI: 10.13371/j.cnki.chin.q.j.m.2017.01.008